Il suffit de télécharger et d'installer les filtres DirectShow correspondant :
http://prdownloads.sourceforge.net/guliverkli/matroskasplitter_20040311.zip

Un "pack" est également proposé par le site http://matroska.free.fr :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger.php3?url=Matroska_Playback_Pack_0.5.exe

Matroska.org propose plutôt maintenant de télécharger le pack CCCP (Combined Community Codec Pack) qui semble en effet le plus stable de tous.

Voire aussi: http://www.matroska.org/