1 - Mes documents, mes images, ma musique, etc.
2 - Autres répertoires
2.1 Avec le logiciel TweakUI (Sous XP seulement)
2.2 À la main


1 - Mes documents, mes images, ma musique, etc.
Sous XP, pour changer l'adresse de "Mes documents" :

Faire un clic droit sur l'icône "Mes documents" situé sur le bureau
Choisir dans le menu contextuel Propriétés
Changer le chemin.
Tous les sous dossiers de "Mes documents" seront transférés automatiquement dans le nouveau emplacement

Sous Vista, il faudrait modifier les chemins de chaque dossier séparément. Pour "Mes documents" :

Faire un clic droit sur l'icône "Mes documents" situé dans le menu Démarrer
Choisir dans le menu contextuel Propriétés
Aller à l'onglet Emplacement
Cliquer sur Déplacer et choisir le nouveau emplacement
Refaire la même procédure pour les autres sous dossiers
2 - Autres répertoires
2.1 Avec le logiciel TweakUI (Sous XP seulement)

Installez TweakUI
Lancez TweakUI
Allez dans "My computer" > "Special folders"
Sélectionnez dans la liste le dossier à changer d'emplacement, et cliquez sur le bouton "Change location"

2.2 À la main
Pour le reste, il faut passer par la base de registre !

Attention ! Toute mauvaise manipulation de la base de registre peut s'avérer catastrophique ! Prenez vos précautions ! Nul ne pourra être tenu pour responsable des dégâts : ni le webmaster de ce site, ni l'auteur de ces lignes !
Par conséquent, sauvegardez votre base de registre avant et créez également un point de restauration !

Sauvegarder sa base de registre si nécessaire.
Ouvrir l'éditeur de registre
Il faut aller sur la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
Vous allez trouver ces trois valeurs :
My Music = Mes musiques
My Pictures = Mes images
My Videos = Mes vidéos
Cliquer sur le nom de la valeur à modifier et une sous-fenêtre apparaît pour modifier la donnée de la valeur. Le chemin devra être entré sous la forme M:Musiques.

Attention :

aux barres obliques : \ (anti-slash) : Windows utilise des anti-slashs (\) et non des slashs (/) !
de même, vérifiez bien que le répertoire entré existe et créez-le au besoin ;-)