Bon alors pour se protéger un minimum,
- about:config dans firefox, mettre à 0 la variable "network.http.sendRefererHeader"
- bloquer les cookies par défaut et utiliser une extension qui permette de les gérer site par site (exemple l'extension permit cookies)

=> Test de navigateur: http://www.pcflank.com/browser_test1.htm

Pour l'anonymat, cela n'existe en réalité pas vraiment.
Il y a des solutions qui consiste à passer par des "proxy surs" comme tor (multi-plateforme): http://tor.eff.org/

Sinon avec firefox, il y a notemment les extensions suivantes:
-anonymouser
-anonymization toolbar

Il faut savoir qu'en passant par un proxy, celui-ci connait tous les faits et gestes. De plus, si on entre un mot de passe, celui-ci est sauvegardé (s'il y a sauvegarde) au niveau du proxy. Mais bon, les "proxy surs" sont par définition digne de confiance.

Enfin, sous firefox (ou meme Opera), on peut se faire passer pour internet explorer + Windows (ou autres) via l'extension "switch agent" ou via "configuration mania". C'est utile pour les sites qui empechent leur acces à des navigateurs autres que IE.