Anonyme (c'est faux) ?
Et bien, du point de vue du site visité, tu es anonyme mais comme tu passes par un proxy qui lui sait que tu visites ce site, on peut à tout moment retrouver ta trace.

Maintenant, les traces qu'on laisse en surfant sur le web ne sont pas plus une source d'ennuis que lorsqu'on marche dans la rue ou l'on est identifé immediatement par son visage. Les cookies par exemple peuvent servir à l'authentification sur un forum (comme sur CCM) ce qui n'est pas une atteinte à la vie privée.
Pour etre à l'abri de regards curieux, suffit d'avoir un bon firewall et de bien configurer le "referer" de son navigateur. Et puis si on va sur des sites à risques, il faut en assumer les eventuelles consequences.

M'enfin, tout ça pour dire qu'il suffit d'assurer le minimum (firewall+"referer"+antivirus+mlise à jour de son OS) pour pouvoir surfer tranquillement (que l'on soit sous windows ou linux ou autres). Vouloir surfer anonymement afin d'etre plus en sécurité relève plus de la paranoia que du bon sens (à moins qu'il y ait une bonne raison de vouloir surfer anonymement...).
Si tu veux renforcer davantage la sécurité de ton pc, referes toi à un message que tu avais posté qui abordait ce sujet et auquel j'avais dejà repondu.

ps: et puis franchement sous linux, tu peux surfer les yeux fermés...