Oui, bien sûr.

Dans l'Explorateur de Projets VBA, sous le nom des feuilles, tu as ThisWorkbook. Fais un double clic dessus. Dans la droite de l'écran, tu obtiens une fenêtre surmontée de 2 listes déroulantes.

Dans la liste de gauche, choisis Workbook.
Dans la liste de droite, tu obtiens tous les événements liés à Workbook. Choisis BeforeClose. Ça te donne le squelette de la macro qui sera exécutée à la fermeture de ton classeur.
Tu y mets ce que tu veux.

Et tu peux faire la même chose avec chaque feuille. Ça va t'ouvrir des horizons...