ça y est, j'ai trouvé.
En allant visiter une dizaine de forum sur le sujet je suis tombé sur quelqu'un qui avait le même problème !
La solution si Firefox refuse de sauvegarder:
1.Fermer Firefox
2. Aller dans le dossier sur le disque C:\Documents and Settings
3. suivre le chemin => Application Data => Mozilla => Firefox => Profiles => "nomAléatoire.default" (exemple: 9d2nsf9d5.default) et SUPPRIMER "downloads.rdf"
4. relancer Firefox et ce fichier se recréé tout seul ==> la sauvegarde fonctionne à nouveau correctement!

Fallait le savoir! Et maintenant le problème est résolu!