J'ai trouvé la solution.

Ouvrir une fenetre de commande DOS et écrire la commande suivante :

Icacls D:\mesfichiers\Favoris /setintegritylevel (OI)(CI)low

(Il faut que vous remplaciez "D:\mesfichiers\Favoris" par l'emplacement exact où se trouve votre dossier favoris à vous).

Et le tour est joué.

En gros c'est à cause du système de protection UAC et aussi lorsque l'on bouge certains dossiers comme Favoris dans une autre partition etc...

Bon surf.