passer par un proxy etranger

oui bien sûr c'est possible, mais pas avec tous les protocoles.
La plupart du temps ça marche avec HTTP et FTP, mais pour le reste, ça ne passe pas (SMTP, POP3, NNTP, IRC, ICQ...).


Est ce légal ?

ça dépend des états, mais a priori oui en France.
Il existe même des services payants pour ça (anonymizer.com, orangatango.com, httport, cotse...).