Apparemment le fonctionnement de Messenger 6.0 derrière un proxy est buggé. On a beau remplir les cases login / mot de passe, ceux-ci ne sont pas transmis au proxy, d'où refus de connexion.
J'ai contourné le problème avec CCProxy, en faisant une passerelle locale sur mon poste. je configure Messenger en proxy http, adresse 127.0.0.1, port 808 sans mot de passe (et c'est CCProxy qui se logue au proxy d'entreprise en proxy.xxx.fr, port 8080, avec login & mot de passe)