Une fois j'avais trouvé un site très bien expliqué sur le sujet mais je ne me souviens plus de l'URL. Je vais essayer d'en faire un résumé.

Si on prend le site http://www.commentcamarche.net, on a :
http => indique que le protocole http doit être utilisé
www => "préfixe" (voir plus bas)
commentcamarche =>nom de domaine
.net => fais aussi parti du nom de domaine mais indique le type de site

Le nom de domaine doit être déposé à l'afnic.
Maintenant si on prends le site http://site.chez.tiscali.fr, le nom de domaine est tiscali.fr. En effet, tous ce qui se trouve avant le dernier point (mis à part .fr, .com, ect) ne fais pas parti du nom de domaine.
Ainsi, si vous louez (car c'est impossible de l'acheter) le nom de domaine trucmachin.com, vous pouvez mettre ce que vous voulez avant. Exemple :
www.linux.org.popa-pola.microchiotte.c.nul.trucmachin.com.' target='_blank'>http://salut.commentcava.www.linux.org.popa-pola.microchiotte.c.nul.trucmachin.com.
Il en va de même avec le www. Le créateur du site n'est pas obligé de le mettre dans le nom de son site. Comme l'a dit rocache, ça permet juste d'indiquer que le site est sur le World Wide Web (traduisez : la toile d'araignée mondiale).